日経平均は下落。月末リバランスなどと言われているが、そんなものが話題になるのも変な話だ。
コール売りが足かせとなって絶好のコール売りのチャンスを逃したということになって結局コール売りを薄利で撤退。 +10000円。
そもそもコール売りをする必要がなかったという結論に至る。先日の大幅下落の時にはプットSを薄利で撤退し、再度インできる時にはインせずに見逃してしまい、これまた失敗。
10万ほど取り損ねていることになる。後10営業日ほどでどちらかに大きく動かないと損失は拡大していくことになる。
| 0.1034 | 0.00036 | 26.8419 | -17.1687 | ¥25,500 | ¥-124,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.216614 | 0.00025 | 18.93554 | -12.1498 |
| put | -0.10786 | 0.00011 | 7.97495 | -4.99125 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
