相場下落によりコールのデルタが減少。デルタがマイナスにぶれているためプット売りで調整するかコールを下にロールするかの選択でコールを損切り下にロール。 -18000円。
デルタ調整のためだけにプットを売るのは勿体ない。とはいえ、相場がよこよこになった場合はセータ減の対策にはなる。もっとも、コールをそのままと下にロールした場合のセータ減は大した違いはない。よってコールを選択。
| -0.0068 | 0.00020 | 17.6996 | -9.5498 | ¥92,500 | ¥-181,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.116368 | 0.00015 | 13.6115454 | -7.633587 |
| put | -0.12477 | 0.00005 | 3.98520 | -1.82928 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
