またしてもコールを売ったら相場は上昇。上げるのはいいとしてスピードが速い。 一日もたたずに売ってから300円は上がっている。読みが間違っていると言えばそうだが。 プットデビットはIV減少もあり一気に減価。上にロールするよりもSだけ外したほうが良さ…

週明けの減価を考えて戻ってきたところを再度コールS。 0.0381 0.00023 16.8951 -10.5119 ¥28,500 ¥-124,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.140229 0.00013 9.11457 -5.5620 put -0.10177 0.00011 7.84405 -4.99803 デルタ ガンマ ベガ…

日経平均は下落。月末リバランスなどと言われているが、そんなものが話題になるのも変な話だ。 コール売りが足かせとなって絶好のコール売りのチャンスを逃したということになって結局コール売りを薄利で撤退。 +10000円。 そもそもコール売りをする必要がな…

https://www.jpx.co.jp/derivatives/futures-options-report/archives/tvdivq0000002b6s-att/rerk1003.pdf ディスパージョン取引(Dispersion Trading)は，インデックス(ポートフォリオ)を原資産とするデリバティブのショート(売り)ポジションと，その構成銘…