日経平均は下げ幅を急拡大。
デルタヘッジするかしまいか躊躇していたら一気に下げてもはや決済が追い付かない。
仕方ないのでデルタヘッジ水準より100円ほど下でヘッジをし、ヘッジの為のヘッジとしてコールを下に買い直す。 -8000円。
ここから一気に戻されてヘッジ狩りにあう可能性もあるが致し方なし。
| -0.0244 | -0.00001 | -5.4196 | 8.1243 | ¥175,500 | ¥-104,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.088706 | 0.00014 | 8.71325 | -5.6696 |
| put | 0.084519 | -0.00014 | -13.64687 | 13.4306 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
