ナイトで下げ幅拡大。
自作の日経平均VI指数もどきだと約24ポイントほど。
デルタマイナスのポジションだったものの、気づいてみればデルタはほぼフラットに。
含み益も減少。
プットショートの内側にプットデビットを建てている為、相場が下がっていくといずれにしろデルタはプラスになっていく。
デルタヘッジ水準まで後400円前後となったが、400円などあっと言う間。
ナイトでそれをつけるのか月曜日なのか、はたまた結局何事もなかったように元に戻るのかは分からない。
ヘッジ水準まできたら利確するのもアリかもしれない。
プットショートの外側にヘッジでプットロングを入れるよりも内側にプットデビットを入れているほうが証拠金などを含め立ち回りやすいのかもしれないが、やはりケースバイケースか。
| -0.0084 | 0.00001 | -3.2871 | 3.6401 | ¥140,250 | ¥-75,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.051867 | 0.00009 | 6.57845 | -3.1554 |
| put | 0.037467 | -0.00008 | -9.81585 | 6.7115 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
