日経平均は大幅反発。
高い先物の方に現物がサヤ寄せしている。
下落局面でありがちの急落からの急反発。安易にショートすると火傷してしまう。
ボラが高いのはリスクが大きいというのを実感する時でもある。
ヘッジで売るという行為は要するに安易という言葉がないだけのショート。
ということでデルタヘッジなどとかっこつけてもそのヘッジが足かせとなる。
せめてもの救いはそのヘッジにコールを下に買い直した事か。
ミニ先損切り -56000円。
コール買い直し +43000円。
コールを上に買い直した分コストが増加しているので、このヘッジトレードでの実質損失は-25000円前後ということになる。
今のところ損切りした地点が天井付近。
うまいことやりやがる。
| -0.0228 | 0.00005 | -0.9824 | 4.2912 | ¥157,750 | ¥-117,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.056988 | 0.00012 | 6.11908 | -3.7379 |
| put | 0.018662 | -0.00007 | -7.18776 | 8.0263 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
