権利落ち日を今日と勘違い。。。
日経平均は小幅反落。
権利落ち日を勘違いしていた事もあり、コールを下に買い直しておく。
-8000円。
デルタヘッジまで後わずかになってきたのでこのまま決済する事と比較した結果、様子を見るためコールを念のため買い直しておくことに。
仮に下落してデルタヘッジ水準にきても利は少し伸びているだろうし、仮に停滞してもあまり利は減らないだろう。問題は上昇した時なのでコールを下に買い直すという選択。
| -0.0036 | 0.00000 | -3.8583 | 6.0822 | ¥175,750 | ¥-96,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.05456 | 0.00010 | 6.06236 | -3.7158 |
| put | 0.042637 | -0.00010 | -9.97487 | 9.9146 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
