日経平均は反発。
昨日の安値から400円ほど上昇しているのでプットSに対してデルタヘッジしていたらデルタヘッジ狩りにあっていますね。
とは言え、昨日プットSをせずにコールを下に買い直した為に案の定コールのIVが大きく下落し大したヘッジにもならず。やはりプットをSしておけばよかったと思うのは結果論。
一時11万ほどになっていたトータル益は含み益の減少により6万台へ。
これを損したとみるのか。。
まだ移動平均以下なので様子をみてみよう。
| -0.0259 | 0.00033 | 10.5442 | -8.5843 | ¥26,750 | ¥40,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.115779 | 0.00027 | 9.07463 | -7.0660 |
| put | -0.03971 | 0.00006 | 1.51559 | -1.5223 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
