SQまで日があるものの、大体の成績は出ていると言ってもいい。
概ね10万前後の損失になるだろう。
今期はデルタヘッジ損切りで6万弱持っていかれたのが響いているが、結果として相場があまり動かずに(前回SQから大きく動かずに落ち着きそう)終わりそうなのでいずれにしても負け戦になる。
勿論これから大きく動くかもしれない。
SQの犬戦略だと相場が動かないと負けになるのでこんなものだろう。
ある意味負けの時期にいかに損失を抑えられるかというのが重要というか、そのために敢えてプットを売ったりしているわけだが、ボラの低い時は総じてIVも低いのでもはやプットを売る意味もあまりないことに気づく。
SQごとのボラを改めて確認してみよう。
今回も当初建てた時にコールがかなり安かった。ということはプットも安いわけであり、プットを売っていなかった場合と比較して損益があまり変わらないという結果に。
とは言え、これも結果論に過ぎないのか。
まだまだ改善の余地はありそうだ。