日経平均は下落して始まる。
なぜ下落しているのかは分からない。いずれにしてもボラがこれだけ低いとベガロングだとほぼほぼ負け戦が決まったようなもの。
とは言え、ここで勝負を降りることができないのがこの戦略の辛いところ。
減価したコールを下に買い直す。 -24000円。
所謂コール買いのミニ売りのデルタヘッジで、通常行うミニ売りでリバランスを行うのを、コールでやっていることになる。
相場が上昇しない場合はコール買い損切りの損失が積みあがっていくことになる。
相場が動かないのでミニ売りに含み益がたまらない。
| 0.0403 | 0.00022 | 5.5555 | -1.2692 | ¥10,750 | ¥-78,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.123864 | 0.00029 | 9.99571 | -6.6625 |
| put | 0.015943 | -0.00006 | -4.47401 | 5.3905 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
