相場が下落したことによりATMが下にずれたため恐怖指数を調整していた。
今日はなぜか日経が下げているが含み損はさほど増えていないので体感的にはIVは上昇していないと思って日経平均VI指数をみると28.31ポイントの5.56％上昇。
そこで修正した恐怖指数を見るとそれよりもやや低い27.8ポイント程度となった。
そもそも、0.5前後は常に乖離していたのでこんなものかもしれない。
自作でVI指数もどきを算出しているのは個別の玉だけではなく全体のIVの動きを知りたいからという意味合いと、期近と期先のIVの違いを知りたいからというものがある。
前述のように体感的に大して上げていないなどと言っても実はまったくあてにならないので客観的な数字が欲しいということである。
また、日経平均VI指数はナイトは動いてない。そもそもこれはおかしな話である。先物オプションは動いているのでやはり動かすべきだろう。
このブログと同じでどうせ誰も見てないだろうからまあいいか。
