やっぱり下がらない日経ちゃん。
デルタヘッジした分が華麗に無駄になるという。
とは言え、デルタ自体はプラスだったので相場が上がれば理屈としては含み損は減少する。
ナイトで大きく含み損が増加したものがかなり減少。これはひとえにプットのIVが減少し、価格が大きく下落したからに他ならない。
そうなるとデルタも減少するので当然プット単体で見た場合多少オーバーヘッジになっている。従ってヘッジ部分をどうするのかという問題が残る。
トータルデルタは未だプラスなので特に何もしないという選択肢もあり得るものの、このポジションは緩やかに上昇していくと分が悪い。
