昨夜の自作の恐怖指数を見ていたら期近の指数は32程度まで上昇し、含み損も15万を超えていた。 それが今日の終値だとだいたい28程度まで下落している。 ちなみに昨日のVIX指数は40を超えている。 VIX指数が40を超えるというのは非常に珍しいのでVIXの売り時…

やっぱり下がらない日経ちゃん。 デルタヘッジした分が華麗に無駄になるという。 とは言え、デルタ自体はプラスだったので相場が上がれば理屈としては含み損は減少する。 ナイトで大きく含み損が増加したものがかなり減少。これはひとえにプットのIVが減少し…

昨夜、とりあえずデルタヘッジを行ったが、このまま相場が下がっていくより戻していく場合に結構厄介なのがオプション売りに対するデルタヘッジである。 デルタをヘッジしていれば簡単に儲かるなどというのは真っ赤な嘘である。 さて、WBSやヤフコメによれば…