VIXのノックアウトオプションのベアを数日前に買っていたのだが、相場は上がってもVIXが下がらず逆に含み損となる。 痺れをきらしVIX先物をヘッジに買ったとたんVIXが下がり出す。にも拘わらずS&P500は下げている。 ということで先物を損切りし、ノックアウ…

一転してIVが下落して含み損へ。 結果としてコール売りによるデルタヘッジをやっておいてよかったことになる。 通常デルタヘッジをやる場合はミニ先を売買してやることが多い。 今回はコール買いに対するヘッジなのでコール売りでヘッジをした。 また、IVが…

9月限の残存期間も残り少なくなってきた。 相場はボックス相場から抜けられるのか抜けられないのか。 日経はまた大きくはねて始まったもののこれが続くかどうかは分からない。 デルタが大きくプラスになったのでとりあえずデルタヘッジをしておこう。 とはい…