SPANパラメーターの設定方法が変更されるらしい - 手抜き投資改めご都合主義の期待売買

マネックス証券からメールがきていた。マネックス証券は使いにくいのでとっくに取引していないのだが

リンク先を見ろ、とのことだったので

見てみたところ、要するに証拠金がどうやら上がるらしい。

具体的に何がどう変わるのか？　

これまでは保有期間を１日で想定していたものを２日にすることにともない過去データの参照期間も拡大されるらしい。

期間が長くなるからといって必ずしもボラが大きくなるものではないので参照期間の幅を複数用意し、その中で最大値を参照することにしているわけだが。

日経平均VIを参照するプライススキャンレンジはこれまで5日平均、250日平均、500日平均だったものが500日が1250日平均に変更になっている。

だいたいどのくらいあがるのか？

これによれば約1.4倍程度になるとされている。

この件についてネットの偉い人たちが何か言及しているだろうと思い検索したがあまり興味がないらしくまったく情報が得られない。

気になったのは保有期間2日と、信頼区間としてこれまで両側99％だったものが片側になることである。

保有期間２日なのでこれまで翌日の損失額のみで計算していたのを翌々日まで計算にいれるということだろうとは思うが、具体的な計算方法どうなるのか？

※追記√2すればいいようだ。なるほど証拠金が約1.4倍になるわけである

また正規分布で99％点として今まで両側を対象にしていたものを片側にするという意味だと思うが片側とはどっちのことだろうか？

一部の証券会社のようにブルポジションとベアポジションに分けて片方のみで損失の大きいほうなどという意味なのだろうか？

もっとも、これが分かったところでなんの意味もなさそうだ（どうせ証券会社によってかなり計算式が違うし、ツールで計算すればいいし）。

ということでまた無駄なことをしていたようだ。