本日の日経平均VI指数は寄り付きに23ポイント近くまで跳ね上がり、その後19ポイント弱まで下がるという動きでやはりおかしい。
期近が残存期間3日、期先が38日。本来なら期先は33日なので本来の期間で計算すると21ポイントを超える。
勿論、期先のオプションの残存期間が38日ならその数値で計算するべきなのだが、いずれにしても残存期間があわない場合は別途帳尻あわせをしており、これが結局うまくいっていないのだろう。
従ってこのような場合、日経平均VI指数はあまり意味がなさそうだ。
※どうやら限月を逆に計算していたようだ。。。。
ということで修正したものの、やはり違いはあるな。。。。
