日経平均はヨコヨコが続いたあげくIVが剥落。
本日の安値を更新するもプットのIVは上がらず損益に改善なし。
IVが急騰すれば外のプットを売るという選択肢もあったがそれもできず。
コールは大きく減価したためプットのIVは上がらずともデルタはマイナスになる。
単騎のコール買い直しが報われない展開になると完全に負け戦となる。
加えてプットがまだ遠いためこれから相場が戻ると一気に損失が拡大してしまう。
従って気持ち先物をあてて様子をみよう。マイクロ2枚買い。
| -0.0386 | 0.00037 | 24.7732 | -15.7059 | ¥-112,350 | ¥-9,600 | ¥-121,950 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.091965 | 0.00017 | 10.23491 | -5.7126 |
| put | -0.15125 | 0.00020 | 14.48023 | -9.94325 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
