日経平均は方向感がない。上昇はしているものの強さはない。とは言っても下落してもすぐに戻る。
ということでIVはさらに低下。コールのIVは13％台へ。これではベガロング及びポジティブガンマでは利益が出るどころか損失が膨らむばかり。
ついに損失は20万を突破。仮にIVがポジを建てた当初と同じだとする約4万近く改善するが、要するに負け戦に違いない。
どちらかに方向感が出なければ明日には撤退だろう。そうすると自ずと約2万はセータ分で持っていかれる計算になる。
上昇したところでδ調整の意味でマイクロを追加売り。
一旦下落した後再度500をトライしているところでプットLも大きく減価して役立たずになってきたため1個上のプットに買い直し。 -49000円。
昨日の高値近辺まできているがさてどうなることやら。
| 0.0467 | 0.00068 | 22.6762 | -20.9027 | ¥3,325 | ¥-207,550 | ¥-204,225 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.218293 | 0.00045 | 14.17420 | -12.0604 |
| put | -0.10163 | 0.00022 | 8.50162 | -8.84226 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | . |
