日経平均は大きく下落して始まる。
予想以上にプットのIVが上がらない。従って損益は大して変わらない。
リバ対策のため先物買いをするかコールデビットにするか考えていたがいつものようにコールを下に買い直すことに。 -6000円。それと同時にヘッジのマイクロも売り返済。-2300円。
相場はリバウンドを始めて高かったコールのIVも一転下落。よってコールは逆に値を落とす始末。
この事を考慮しデビットにしようかと思っていたわけだが、いずれにしろどっちかに大きく動かないと話にならないのでしょうがない。
※訂正 マイクロ+0.02削除忘れ
| -0.0072 | 0.00038 | 25.2289 | -15.8533 | ¥-115,550 | ¥-9,600 | ¥-125,150 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.107263 | 0.00019 | 11.47871 | -6.4843 |
| put | -0.13783 | 0.00019 | 13.67559 | -9.30346 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
