日経平均は先物が一時31280をつけるもそこから2時間ほどで31680まで戻す。 IV17.3程度で買ったコールは16.8ほどまでIVが下落し、案の定思ったほど価格は上がらない。先物が31370で買っているので300円上昇して約30円しか上がらなかったがこんなものだろう。 …

日経平均はさらに深堀。δがさらにマイナスへ。 安値31309 直近高値8/14 32613 値幅4.16％ 値幅平均値達成 限月高値が32613だと仮定すると6％下落で30656 限月安値が31309だと仮定すると6％上昇で33187 なんとも言えないのでδ調整コール損切り下に買い直し。 …

日経平均はさらに下落。円安進行にも関わらずどんな理由があるにせよ下落。 コールSを早々に決済するならプットSも一旦戻ったところで手放しておくべきだった。 これで9月限はおおよそ3万から5万の減収になるだろう。というよりもそれに伴いただ相場が下がっ…

お盆最終日の日経平均は上げ幅を縮小して終わる。 プットSを同値あたりで撤収させようかと思ったものの、移動平均を上抜ける場合を考えてそのままにしてしまったのが裏目。 ナイトに入って先物は32000割れ。 一時含み損が40000程度になっていたのが、IVの上…

連休明けの日経平均は上昇後下落へ。 上昇したのはドル円の影響だろうか。ではなぜ下落へ転じたのか。 考えてもさっぱりわからない。 一気に含み損へと転換。コールのIVが剥げまくっている。 移動平均を上抜けるかどうかというところで上抜けてからプットSを…

建てたときから日経平均は400円ほど上昇するも、コールSで蓋をしているために大して利は乗らないというまたしてもいつか来た道。 ナイトに入ってCPIを通過し、更に上昇。 δがプラス0.1にまで上昇。ここから下がると一気に含み益からマイ転してしまうのが怖い…

新規ポジを設定。 設定時 32130前後 SQ値32013.86 前SQ 32484.24 -1.44％ 前日終値32204.33 -0.6％ ATM IV 18前後 限月間IV17.86 前SQ時IV 18.5 SQ当日終値 32391.26→32204.33 -0.58％ 移動平均を下回っていることからコールもプットもデビットにして様子を…

8月限は金曜日が休みのためSQは木曜日となり1日前倒し。 ということで本日が最終取引であるが取引はなし。SQ週に限月間安値をとってきたため、下落月で終わる公算が100％近かったが安値から切り替えし予断を許さない展開だった。 32500を超えたあたりでは下…

ja.money.asklobster.com パーセンテージリターンというのは造語です。あくまで自分用の備忘録なので見かけた方はスルーしてください。 オプション取引は各限月でリセットされる。 株価が最終的にいくらになるかは関係ない。 デルタヘッジは局面局面での損益…

日経平均は大きく下落して始まる。寄り前に残りの玉を全決済。板がとんでいるためにまたしても5千円は不利に約定してしまう。 コールL -29000円。 プットL +94000円。 プットS -78000円。 昨日コールSを決済し一旦戻りをとろうかと思ったが更に下げ目論見が…

日経平均先物はナイトに入っても下落の流れを引き継ぎ下げ幅を拡大。 コールデビットのSがかなり減価したため一旦決済しておくことに。 +12000円。 少し様子をみてみよう。 0.0167 0.00022 9.1143 -11.0931 ¥-500 ¥97,500 ¥97,000 デルタ ガンマ ベガ セータ…

下げ幅の割に戻りが鈍い。移動平均を下回って終わるかどうかだが、今日は死守しても明日で陥落ということもある。 ずっと上目線だったが、移動平均を転換するなら話は別である。 8月限の値幅はまだ5％にも到達していない。上昇月になるのか下落月になるのか…

日経平均はさらに下落。先物は昼休みに32700を割れる。 そのあたりでコールデビットを建てる。 プットデビットも一緒に建てようと思ったものの、今日に限って言えばここからさらに大きく下落する材料もなさそうだし、仮に下落すれば数千円の損切りをすればよ…

日経平均は大きく下落。ザラ場が始まれば持ち直すかと思いきや33000割れ。 寄り前付近でコールデビットは投げる。 -11000円。 デビットのおかげで多少は損失が回避されたかもしれないが、またしても不利な価格で約定。 39売り 38買い の板に39円売りで指して…

日経平均は小幅高で始まるも反落か、と思わせて上昇基調と不安定な展開。 昨日損切りしたコールが同じような価格になったら買い直すタイミングをはかっていたが、コールL単騎とその下にコールデビットを建てるのはどちらがコスパがいいのか。 結果コールデビ…