日経平均は上昇して始まる。
寝起きに色々シミュレートした結果、コールを買い直すことに。
コールを上に戻すとデルタヘッジはいらなくなる。またプットSが減価しているので持っているとコスパが悪い。
プットLも一緒に決済してプットデビットを上に建て直すという選択もあるが、仮に下げるとするならデビットにせず単騎のほうが結局動きやすい。さらにこれからまた上げるようならデビットを上に建てる方がよさそうだ。
従って、コールを上に買い直し。 +56000円。
プットS決済。 +31000円。
マイクロS損切り。 -19100円。
奇しくもデルタはフラット。禁断のロンスト。すると日経は上げ幅を縮め、それに伴いIVも下落。δは若干マイナスに傾く。
含み損は12万を突破する。
コールは当初建てたところに戻る。コスト的には増加している。
| -0.0180 | 0.00029 | 20.8782 | -12.1771 | ¥-145,500 | ¥24,700 | ¥-120,800 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.081908 | 0.00015 | 9.84022 | -4.9960 |
| put | -0.09642 | 0.00014 | 11.08984 | -7.19789 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
