日経平均は上昇して始まるものの、全モ状態まで上げ幅縮小。
したものの、また上昇。最近はこの手のパターンが多い。終わってみればあまり変わってないというパターン。日足終値ベースでのボラは低いが日中は振り回される。
寄りで上昇したところでコールをショートしデルタを調整。IVがもっとも低いところで売らざるを得なかった。その後すぐに下落を始めたところでコールショートを決済。+400
デルタが今度はプラスになったので、プットショートを下に売り直す。
+5500
相場が再び上昇。外のコールを再度ショートし、プットを上に売り直す。
+1000
このまま上昇するとコールショートがまた邪魔になるので一旦外す。
+200
相場はさらに上を伺い、デルタが増大したので、仕方なく、外のコールをショート。
これだけ色々やっても含み損は増えるばかり。
| -0.0009 | 0.00002 | 3.0223 | -0.6897 | ¥-16,150 | ¥10,400 | ¥-5,750 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.018655 | 0.00001 | 1.83687 | -0.4392 |
| put | -0.01939 | 0.00001 | 1.20443 | -0.25538 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
