日経平均は寄り天。
IVは下落。
通常ならデルタがマイナスの方向に傾いているが、ミニなので分かりにくい。
デルタ調整というよりはIVが下落しているので利が乗っているコールショートを一旦決済しておく。 +3300円。
| -0.0014 | 0.00003 | 3.5645 | -0.8196 | ¥-5,250 | ¥3,300 | ¥-1,950 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.020054 | 0.00002 | 2.67312 | -0.6497 |
| put | -0.02143 | 0.00001 | 0.89139 | -0.16987 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
