昨日新しくポジを建てて1日もたたずに500円以上下げる。
下げるのは想定内だがスピードが速すぎてプットデビットの外のショートが邪魔になる。証拠金の問題である。
このまま下げていくといずれにしろ証拠金は増大するが、時間をかけて下げればプットデビットの利がショートの含み損より上回る。
しかし、1日で500円の下げでその目論見は怪しくなる。
色々と考えてプットのショートを切って、コールデビットも下にロールする。
プットショートは要するにセータとり及び相場上昇時のためなので、これがなくなると相場が動かないときにジリ貧となる。また上昇時に利がのりにくくなる。
そこでコールデビットを下にロールすることによって上昇時の利を確保。
よこよこ時のセータ補充ができないが、既にIVが1ポイント以上下落していたし、いずれにせよポジション自体は変動させるのでこれで様子をみよう。
コールL -145
コールS +89
プットS -14
| 0.0103 | 0.00009 | 11.4810 | -4.1702 | ¥30,000 | ¥-111,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 |
確定損益 |
| call | 0.079737 | 0.00005 | 6.0445751 | -2.155601 |
| put | -0.06977 | 0.00004 | 5.42355 | -2.00405 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
