日経平均は大きく上昇。昨日準備していたポジションは昨日大きく下げたため修正せざるを得ないと準備し直していたら、結局大きく戻した為に計算し直す。
想定よりコール買いの位置が一つ上になり、かつプット売りが一つ上になってしまう。
プットは一つ下でも大して価格が変わらないので下にすればよかった。
いずれにせよちょっと想定より不利になってしまう。
奇しくもデルタがフラットになる。今限はIVが高いためデビットの外側にも売りを入れて様子を見る。従って急騰したり急落すると対応する必要があるので注意を要する。
建てた時は買戻しの上昇だったと思われ、落ち着くとIVも剥落したもよう。
建てた途端に含み損になるのは仕様。
| 0.0058 | -0.00003 | -12.4312 | 6.1727 | ¥-18,500 | ¥0 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.009999 | -0.00001 | -6.11406 | 2.9959 |
| put | -0.00726 | -0.00001 | -6.11406 | 2.9959 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
