ヘッジがあるとは言え、デルタヘッジしていくと証拠金の増大などもあり一気に下げられると大きな含み損を抱えて身動きがとれなくなる。
思い直してプットデビットを内側に構築することにしてプットロングをプットショートに変更。 -126000円。
期せずしてデルタがフラットに。
| 0.0033 | 0.00019 | 6.6020 | -1.8041 | ¥-27,250 | ¥-41,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.095089 | 0.00022 | 9.75813 | -4.3508 |
| put | 0.008037 | -0.00003 | -3.09751 | 2.5176 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
