日経平均は大きく下落。
昨日一時13ポイントまで下落していたコールのIVが1ポイントほど上昇。
とは言え、コールのデルタが減少。ミニ先ショートに対するヘッジの意味あいもあってコールを下に買い直し。 -63000円。
昨日プットを再度ショートしたのはちょっと早すぎた、というよりそもそも決済する必要があまりなかったと思われる。
| 0.0142 | 0.00015 | 10.4659 | -1.5991 | ¥8,250 | ¥-37,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.108954 | 0.00017 | 14.27328 | -3.6504 |
| put | 0.005186 | -0.00002 | -3.73938 | 2.0299 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
