現物はお休み。
先物は大きく下落しているがIVは伸びない。結果プロテクティブコールは微損。
IVが伸びないのでプットショートを見送り、コールを下に買い直すことに。
-39000円。
現物が休みなので先物市場はナイトと同じと考えていいのだろうか。
とは言え、オプションに限って言えばうまいことマーケットメイクされているようである。
| 0.0290 | 0.00027 | 8.5227 | -10.1160 | ¥36,250 | ¥-63,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.128242 | 0.00027 | 8.48671 | -10.0409 |
| put | ||||
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
