日経平均は小幅に下落。
29000円前後のコールのIVがついに15ポイント割れ。
ここで低くなったIVを売るのはコスパ的によくない。
コールを下に買い直す、ミニショートを決済する、など色々と考えてプットデビットのショートを下に建て直すことに。 +25000円。
いずれにせよある程度動かないとプラスにならないので割り切って考え、下に急落してもいいポジに変更。
| 0.0087 | 0.00017 | 8.7420 | -1.3314 | ¥-15,250 | ¥-34,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.106402 | 0.00018 | 12.59766 | -4.1949 |
| put | 0.001758 | -0.00002 | -3.80328 | 2.8249 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
