IVが大きく剥落したことにより一気に含み損が増加。
朝イチでプットを再度ショート。
| 0.0372 | 0.00019 | 14.0168 | -2.1448 | ¥-69,500 | ¥26,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.129626 | 0.00020 | 16.87473 | -3.7305 |
| put | 0.007533 | -0.00001 | -2.85783 | 1.5857 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
日経平均VI指数が16ポイント前半まで下落。
直近だと2021/8/31に17ポイントを割った日があり、
| 2021/7/2 | 16.85 |
| 2021/7/5 | 15.85 |
| 2021/7/6 | 15.92 |
で終わっている。
このときの日経平均は
| 7月9日 | 27,940.42 |
| 7月8日 | 28,118.03 |
| 7月7日 | 28,366.95 |
| 7月6日 | 28,643.21 |
| 7月5日 | 28,598.19 |
| 7月2日 | 28,783.28 |
| 7月1日 | 28,707.04 |
| 6月30日 | 28,791.53 |
| 6月29日 | 28,812.61 |
| 6月28日 | 29,048.02 |
| 6月25日 | 29,066.18 |
| 6月24日 | 28,875.23 |
| 6月23日 | 28,874.89 |
| 6月22日 | 28,884.13 |
| 6月21日 | 28,010.93 |
| 6月18日 | 28,964.08 |
| 6月17日 | 29,018.33 |
| 6月16日 | 29,291.01 |
| 6月15日 | 29,441.30 |
| 6月14日 | 29,161.80 |
| 8月5日 | 27,728.12 |
| 8月20日 | 27,013.25 |
| 9月6日 | 29,659.89 |
一旦2000円ほど下がっているが、その後わずか2週間ほどで2000円以上上がっていたのは確か選挙がらみだったと思うのであまり参考にはならないか。
