日経平均は権利落ち日ということもあり下落してスタート。切り返す展開かと思いきや大きく下落。
デルタが大きくマイナスに傾いたが、このあたりをいずれにせよどちらかにブレイクしないと損益は改善しないのでプットをショートしたいところを我慢。
しかし、更に下落しIVも少し上がったようなので念のため遠めのプットをショート。
改めて記録をみると1週間前に買い戻したプットを同値で売っているだけという(笑)。
1週間経過して、原資産は400円ほど下落しIVは若干高いところで売り直しているが果たしてこれは意味があったのだろうか。逆に上ののプットを売っても良かったのかもしれない。
寄り後一時損失は11000円を超えていたが、下落によるIVの上昇で少し改善。
| -0.0043 | 0.00001 | 0.5019 | -0.0008 | ¥11,600 | ¥-17,650 | ¥-6,050 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.012449 | 0.00002 | 1.31929 | -0.7423 |
| put | -0.01671 | -0.00001 | -0.81737 | 0.74150 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
※ ナイト -900円。
思ったほどの戻りはなかったのでナイトに入りプットSを決済。 +800円。
わずかばかりのIV剥落益を狙うよりはコールを下に買い直すほうが費用対効果が良さそう。ということでコールを損切りして下に買い直す。 -1700円。
| -0.0073 | 0.00003 | 1.8068 | -0.9443 | ¥12,900 | ¥-18,550 | ¥-5,650 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.017824 | 0.00002 | 1.65921 | -0.9542 |
| put | -0.02515 | 0.00000 | 0.14756 | 0.00994 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
