日経平均はさらに下落、
現在25800円強。
昨日のデルタヘッジを切らずにそのまま保持していた場合。
ミニS +8000円 コールL -12000円
計 -4000円
組み直した結果
損切り分 1回目ミニS -56000 コールL +43000
現ポジ
コールL損切り -13000
デルタヘッジミニS +20000円 コールL買い直し分 -12000円
計 -18000円
ということで損切りせずにそのまま保有していたほうが若干よっかったようだがまあ誤差としておこう。
いずれにしろ、プットSの内側にプットデビットを建てているので今のところ必ずしもデルタヘッジしなくてもいいわけだが。。。
これだけ下落が続くとプットSの外側にプットLを建てていてもかなり近くないと証拠金が爆上がりとなりかなり動きにくくなってしまうし、プットLのコストもかなり大きくなる。
証拠金は12万円台とかなり余裕を持っていられる。
| -0.0380 | -0.00003 | -6.6939 | 10.8950 | ¥185,500 | ¥-130,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.070391 | 0.00012 | 6.81750 | -5.2615 |
| put | 0.091862 | -0.00015 | -13.56716 | 16.0945 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
