ショートカバーだ、下落相場の戻りだ、天井だ、などと言う声を尻目に今日も上げている日経平均。
ヘッジの意味が強かったコールを決済して上に買い直す。+97000
それにしてもプットのIVが下がらない。むしろ上がっている。
しかし、これをATM基準で見るとそうでもないので気のせいか。
とは言え、ATM基準であろうがなんだろうが、自分のショートしているプットのIVは大きく上昇しているので、結果ヘッジのミニショートの損失に比べてプットは大して減価せずカバードプットに利がのらない展開となっているのは事実。
これはカバードコールを建てた際に相場が急落する場合に似ている。
などと書いていたら一気に下げてきた。。。
ミニ期近28050
| 0.04141 | 0.00008 | 3.59285 | -1.51292 | ¥-43,750 | ¥283,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
