歯医者に行っている間に結構下げている。
下げ幅に比べてプットの反応がようやく景気よくなってきている。
とは言え、それに伴いコールのIVも上昇。
いずれにしろコールのデルタがかなり減少してしまったのでコールを下に買い直す。-39000円。
プットレシオもどきの外側のアウトのプットを売る。本来はもうちょっと内側にしたかったがそれだと証拠金が足りなくなるとマーケットスピードが言うのでさらに外側を売らざるを得ない。
買っているプットには大きく利がのっているがそれを手放すとポジションそのものを閉じてしまわなければならないほど証拠金がカツカツになっていた。
これによりデルタが大きくプラスになる。
これからさらに下げていくようだとデルタヘッジの出番である。
| 0.12897 | 0.00005 | -1.03849 | 3.74886 | ¥121,500 | ¥-155,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
