日経平均は小幅に上昇。
思ったほどコールのIVは低下せず。土日を費やしシミュレーションをしまくって、何パターンかポジションを想定。
当然、IVに左右されるのでその時になってみないとどのポジションがいいのかは分からない。
一旦ポジションを閉じてわずかながら利確して、建て直すという選択がベストのように見えたものの、寄りのIVの動きから追加したヘッジを損切りしてコールを上に買い直すという元のポジに変更。
ミニS -14500円。
コール +1000円。
証拠金対策のプットをロング。
デルタがマイナスに傾いているがこれは証拠金対策のクズプットが反映されているだけで事実上デルタフラット。
これで様子を見よう。
| -0.0334 | 0.00014 | 6.4456 | -2.1082 | ¥199,250 | ¥-173,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.109814 | 0.00020 | 10.96040 | -4.9940 |
| put | -0.04245 | -0.00005 | -4.78937 | 3.1386 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
