権利行使価格が下のプットのIVが上より低いという珍現象。
どうやら権利行使価格を間違えていてIVが低く算出されていたもよう。
大勢に影響はないが、こういう間違いを防ぐ意味も含めやはりRSSから自動で建玉とか取得できるようにしたほうがいいのかもしれない。
と、思ったのも束の間。どっちにしろ楽天は使ってなかった。。。
| -0.0020 | 0.00006 | 2.3989 | 1.1880 | ¥39,750 | ¥-20,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.068098 | 0.00010 | 9.84273 | -3.0043 |
| put | 0.029935 | -0.00004 | -7.44379 | 4.1923 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
