自作の日経平均VI指数と公式のVI指数とこれまで誤差0.2前後以内だったのが一気に1ポイント以上も開いている。公式のほうが低い。
FORECAST関数のほうが誤差0.5程度と近い数値になっている。
勿論、公式のほうが正解だろう。
コールのカレンダーは少し含み益がでてきた。
※プットの16750以下を対象外にしたところほぼ同じ数値となる。
コールはそもそも4000円以上は対象外にしていた。基本的にオプション価格一桁円台は対象外にして、期先も同じ行使価格にそろえるとうまくいくようだ。
※どうやらプットとコールを間違えていた箇所があるようだ(笑)
