久しぶりにカバードプットを建ててみた。何年ぶりだろうか。 これによりデルタプラスが若干縮小、ベガがマイ転、セータは大きくプラスになる。 ガンマはまだわずかだがプラスのまま。

プットのIVが無駄に上げていると思ったら丁度いいタイミングでアメリカも下げ始めて下落に拍車がかかったもよう。 よくIVの動きで相場を予測するなどと言われるが、こんなものは全く当てにならない。要は仕掛けたむきにのっかるやつが多いか少ないかだけであ…

プットのIVが上昇。コールは下落。よって含み損増加。 マーケット的には下落ヘッジにまわっているようだ。 下がるのか上がるのかは知らんが。

本日は日経平均VI先物のSQです。 日経平均先物オプションの7月限の残存期間が丁度30日です。 指数がこの時点で7月限のオプションにすべて切り替わっていることになります。 つまり、残存期間が30日に合わせるようにSQが設定されており、結果として日経平均先…

岡三オンラインによれば相場は一服局面だそうだ。 損切りをすればこうなる。みなさんも経験したことがあるだろう。 昨夜の含み損が若干改善。ベガがプラ転した。とは言え、このポジは相場が停滞もしくは下落スピードが速いとよろしくないのであった。 つまり…

アメリカが下げているため日経も下落。 ドル円も円高。とにかく為替の影響はごっつい。 新たなポジはいきなり含み損となる。 ベガがマイ転し、セータが大きくプラスとなる。プットが盛っているからである。 デルタは若干プラスが縮小した程度。ガンマもプラ…

一つ下のコール買いでプチ合成を追加。 やはり、ナイトは不利な値段で約定することが多い。逆に言えばこちらに有利になることもあるわけだがそんな都合よくいくわけがない。 思うに、ナイトは既に翌日を織り込んだ価格（IV）になっているようだ。勿論マーケ…

敗戦処理に奔走したものの、ヘッジを外し、それが損失を出したことから損失が微増する結果となる。 シミュレーションではプラスになっていたものの、売りのIVが建てIVより５ポイントも上昇し、買いのIVは１ポイントしか上昇しなかったためポジション自体はプ…

先物とオプションの取引時間がなぜズレているのだろうか。 これくらいの水準で撤退したいのだが。。。 わずか数分で命取りになりうるのだよ。ぅぅぅ

二番底とか、経済回復には時間がかかるとか。。。 さて、どれくらい上がるのか？ リーマンショック後とコロナショック後の回復相場比較 まだまだ上がってもおかしくないので、月曜にカレンダーは撤収しよう。 さようならカレンダー。。。 なぜカレンダーを使…

カレンダーをセットしたくせに、カレンダーの確認は忘れるという。。。 アメリカの雇用統計により、爆上げですがこういうのはどのようにも解釈できるので相場が悲観モードの時は逆に下げていた可能性もありますね。 仕掛けた人が上が多かった、それだけのよ…

アメリカが爆上げ中でカレンダーの残骸がインへ。 再びプチ合成セッツ。

損切り、新たなポジをセットしてからというものIVが上がらなくなっている。 ということはそういうことなのだろう。 ある意味売り方も損切り終了、買い方も利益確定済みということなのかもしれない。 差し詰め俺は相場の肥やしの最大公約数的なものだな。 さ…

7月限でプロクティブコールとプット売りをセッツ。 本来は相場が上げているときにこれをやりたかったのだが、カレンダーのせいでできなかった。 面白いことに必要証拠金は微増だった。6月SQ近辺で頃合いを見て解消しよう。 デルタはトータルで若干プラス転換…

なんにもしないでそのまま持っていたら→ 損切りした時点から13万改善 ヘッジした状態で持っていたら → 含み損10万改善 現実 色々やったあげく損切りした時点から2万しか改善していないという 結論、デルタヘッジは素直にやろう ↑これ、朝方の記事 で、ザラ場…

日経平均が移動平均（21日）プラスに転換してから今日で丁度40日経過。 ちなみにこの数字は過去5％程度しか起こっていない。 現在の平均が20800円程度なのでこの分だと当分移動平均以下になりそうもない。 もっとも移動平均転換後から昨日で既に20％も上げて…

ヘッジを入れなければ良かった。タラレバーお替り。 デルタが急激にプラス転換したので解消。 アメリカが下げているが（でも大して下げてない）、せめてもの救いは昨夜SPYのコールを決済していておいたことかもしれない（決済値より結局高値で引けていたが）…

これまでの長い相場人生の中で損切りして良かった、という記憶がほとんどない。 都合の悪い事は記憶から抹殺するというが、この場合は都合のいい事になるわけでやはり損切りして良かったという事がないのだろう。 思うに、損切りのタイミングが悪いのだろう…

コール変則カレンダーの残骸の売り玉もインしそうな勢いなので朝イチで撤退しようとしたものの、意外に上がらず利が乗ってきたので明日まで様子見しようと思ったものの、ここはデルタヘッジをかましておこう。 日経平均VI指数を見てもそれほど上昇していない…

追加のカレンダーを残し全決済。コロナショックはなんとか回避したくせにコロナ回復相場でやられてしまうという。。。

初めて追証状態で買い返済注文を出してみたところ注文自体は入ったので、追証は解消しなくてもいいということらしい。 もっとも、玉があろうがなかろうが追証額自体は入金しないといけないようだ。 もし、建て玉がない場合は追証を入金しないとどうなるのだ…

またかよ。 本日大引け時点で先物・オプション取引の受入証拠金が、弊社最低証拠金所要額を下回りました。追加証拠金（追証）を以下の期限までにご入金の上、先物・オプション証拠金にお振替ください。お振替なさらないと追証の解消になりません。必要入金額…

昼寝している間に随分下げたな、と思ったがまだ余裕のプラス圏であった。 あまり下げられても今度は困る始末。 期先のIVはそのままで期近が下がるという、一時的な下落によくあるパターンだ。 しかし、日経平均VI指数はそうでもない。それもそのはずほぼほぼ…

損切りせずにデルタヘッジを行った途端に下落し、ヘッジポジに大きく含み損がでる始末。 ヘッジしなけりゃよかったというのはタラればである。 あれよあれよと23000円超えだってあるかもしれないし、そうなれば損切りしておけばよかったとなるし、相場が下落…

そういえば日経平均VI先物の満期は来週だった。 取引最終日は6/9日。 現在の日経平均VI指数は7月限のオプション価格のウェートが多くなっている。 ちなみに6月限のみで指数を算出してみるとだいたい30位であり、7月限は28位。 従って日経平均VI指数は28.3前…

とりあえずミニ先を買ってヘッジしたが、これはヘッジではなく事実上損切りといってもいいだろう。 せめてもの抵抗でデルタはまだマイナスにしてやったぜ（なんの抵抗にもなってないという）。 しかし、上がり過ぎとも思わないのは上がるだろうと予想してい…

あれよあれよと上がる相場。 一夜で500円近くギャップつけられると軽く死ねる。 ということで今損切りするよりデルタヘッジしたほうが良さそうなので頃合いを見てデルタヘッジしよう。 どうせまた追証追証言われるし、証拠金も少なくなりそうだ。

さて、含み損が20万近くになってきた。夜間はアルゴしか動ていないのかってくらい板が分かりやすくなっているのでもう寝よう。 昨日のナイト安値から1000円も上げているのだが、やり過ぎの感あり。 明日の事は分からない。

今更焦ってもしょうがないのでやはりザラ場に行うことにして返済。

為替も上げ始めたので７月限のミニを１枚買い。 こんな感じで買わされている子羊たちがたくさんいるのかもしれない。 そして梯子を外されるという。。。。ぅぅぅ