IVが上がっていたのはFOMCのせいだったもよう。 あれだけカレンダー、カレンダー言っていたのに。。。ぅぅぅ

久しぶりにカバードプットを建ててみた。何年ぶりだろうか。 これによりデルタプラスが若干縮小、ベガがマイ転、セータは大きくプラスになる。 ガンマはまだわずかだがプラスのまま。

プットのIVが無駄に上げていると思ったら丁度いいタイミングでアメリカも下げ始めて下落に拍車がかかったもよう。 よくIVの動きで相場を予測するなどと言われるが、こんなものは全く当てにならない。要は仕掛けたむきにのっかるやつが多いか少ないかだけであ…

プットのIVが上昇。コールは下落。よって含み損増加。 マーケット的には下落ヘッジにまわっているようだ。 下がるのか上がるのかは知らんが。

本日は日経平均VI先物のSQです。 日経平均先物オプションの7月限の残存期間が丁度30日です。 指数がこの時点で7月限のオプションにすべて切り替わっていることになります。 つまり、残存期間が30日に合わせるようにSQが設定されており、結果として日経平均先…

岡三オンラインによれば相場は一服局面だそうだ。 損切りをすればこうなる。みなさんも経験したことがあるだろう。 昨夜の含み損が若干改善。ベガがプラ転した。とは言え、このポジは相場が停滞もしくは下落スピードが速いとよろしくないのであった。 つまり…