FOMCを控えプットのIVが上がっている。上がっているというよりは下がらないという表現が適切かもしれない。
プットSをかなり低いIVで売ったのが余計だった。
デルタが増大しているのは構わないが、ここから大きく下落する場合にプットSが邪魔である。とはいえ、今決済してしまうとFOMCを無難に通過した場合にIVが下落したらもったいなかったとなる。
そのあたりを考慮するとマイクロをSするよりもコールをSすることを選択。
| 0.0020 | 0.00003 | 3.2344 | -1.0445 | ¥6,200 | ¥-13,300 | ¥-7,100 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.025964 | 0.00002 | 1.77786 | -0.6049 |
| put | -0.02394 | 0.00002 | 1.45653 | -0.43966 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
