夜中目が覚めると先物が急落している。
原因はYCCの修正報道のようだった。
とりあえず朝いちでミニのSを決済することにして寝る。
寄り前にミニSを決済。 +35500円。 このまま日銀を待つつもりだったが、特にコールのIVが急騰している。このため含み益も増加。
逆に言うと、IVが剥落すると一気に含み益もなくなる。さらに週末ということもありセータ分も減価し、月曜日仮に動かずに返ってくるだけで一気にマイ転という。
ここで一旦、薄利でポジを閉じて建て直す、という選択もありだが、そうなるとこのイベントを取り逃がすことにもなる。
ということで、焦りながらシミュレートし、コールLを一旦損切りし、-64000円。
下にコールデビットを建てる。プットデビットの残骸であるプットLが息を吹き返してきたが、上に建て直していないので期待していたほどの反応はない。とはいえ、これがなくなると下落サイドには何もなくなるため、再度プットSを建ててイベントを待つ。
| 0.0137 | 0.00015 | 11.2686 | -8.3349 | ¥-15,500 | ¥47,500 | ¥32,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.088754 | 0.00008 | 5.60307 | -4.0696 |
| put | -0.07502 | 0.00008 | 5.83016 | -4.48622 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
