週明けの日経平均は大きく上昇。
一気に上昇するとプットSの減価がそれに追いつかない。
反面コールのIVは下落する傾向にあり、ここに先物Sを建てている場合は分が悪い。
このままのポジションを保持すると、ゆるやかに上昇されると利がのらずにミニ先の損失がコールの利を相殺してしまい、大きく上昇しても時間がかかるとコールが思ったほど伸びない。
ポジションを保持したままの場合の損失とほぼ同じような損失で相場が上昇した場合にある程度利が伸びるようなポジションに組み替えることに。
外側のプットSのヘッジは上のプットデビットのみに。
プットL -87000円
プットS +68000円
プットS +40000円
ミニS -56500円
コールL +4000円
証拠金の関係で一度建てたプットSを下に立て直す。 -1000円
| 0.1104 | 0.00016 | 4.9945 | -1.9745 | ¥-4,000 | ¥-16,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.097423 | 0.00019 | 8.23468 | -7.0033 |
| put | 0.012945 | -0.00004 | -3.24018 | 5.0288 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
