相場は急反発。IVも下落して含み損も減少。
とはいえ、デルタヘッジの追加ミニ売りが含み損を抱えることに。
プットのデルタが減少したため、若干オーバーヘッジになっている。
もっとも、プット売りとの関係での損益は含み益である。
ということでデルタヘッジ分を撤退させるタイミングをうかかわなければいけない。
オプション売りに対するデルタヘッジの場合はこのように先物を撤退させる場合にその部分では損失となっているため、デルタヘッジ戦略ではほとんど紹介されない。
いずれにしろ明日は休みなのでここで中途半端に売りを外したくもないわけで。
