相場の上昇により証拠金が増加。 証拠金対策の為ショート部分をロールしたかったがコールはうまいこと権利行使価格がなかった。仕方ないのでプットS下に売り直しが、証拠金自体はほとんど変わらず。 計算間違いしていたようだ。 23440 -0.0173 0.00000 -4.90…

日経平均は大きく上昇。昨日準備していたポジションは昨日大きく下げたため修正せざるを得ないと準備し直していたら、結局大きく戻した為に計算し直す。 想定よりコール買いの位置が一つ上になり、かつプット売りが一つ上になってしまう。 プットは一つ下で…

6月限は日経平均が大きく上昇。しかし終わってみれば+7.6%と年に1回程度はある風景。 とは言え、最高値32700円の時の手抜き戦略は200万近くの含み益があったため手抜き戦略をやっていたら恐ろしく悔しがっていたに違いない。 もっとも、SQ戦略改では351000円…

日経平均は下落。昼すぎから下落幅を大きくしたため統計上コール買いしたもののリバらなかったのですぐに損切り。 -1000円。 さらに下落したのでコール買い。しかしリバらなかったので損切り。-6000円。 その後さらに下落幅を大きくしたものの２時を過ぎてい…

日経平均は今朝も上昇して始まる。既に7月限のポジをどうしようか悩んでいたが、32700をつけたのでSQ戦略的には入らざるを得ない。 布団の中からタイミングを見計らい32600のときにプットデビットを建てる。 32250＠67 32200＠29 更に上昇すれば損切り、また…

プットデビット損切り。 -3000円。ある程度下がらないと持ち越しても意味がない、のに下がるこどころか上がったので損切り。 普通に考えると下がったら買いだろう。SQ戦略的には致し方なし。

昨夜ナイトで32500を超えたあたりでプットデビットを追加するのを断念し、今朝地団駄を踏んで悔しがる。ここでコールデビットを組めば完璧。 日経平均は32000を割れたもののその後するすると上昇。 今週安値からの値幅上限などから打診でプットデビットを建…

引けにかけて一段高。プットデビットを切ろうとしていたが、値動きが早すぎて何度も入り直しているうちにどんどん上がる。 結局32200手前あたりでようやく切れる。-10000円。

日経平均は32000を超え高値32156から少し下落したところでプットデビットを建てる。 今日さらに高値をとりにいくようであれば損切り。 -0.0770 0.00012 2.6311 -6.9929 ¥-3,500 ¥306,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益

週明けの日経平均は上昇して始まるが、金曜ナイトのような力強さがなく現物は31900程度上昇幅を縮小。金曜ナイトに建てたプットデビットは1万ほどの利がのったが、その後反転し上昇。上昇幅を広げるかもと思いコール側で対処しようとしたものの、IVがかなり…

直近高値を月曜に超えることは確実だろう。 31560 +7.3% →暫定32000 8.5 下落月高値 +6%超で下落 2％ 上昇月確率98％ 期中高値平均 +6.67 前SQ日より下落率 平均-1.8％ 下落しない確率 27％ 直近安値29475＞29388 安値+6.45％平均 31376 7％超確率40％以上 …

日経平均はその後も上昇して終わる。更にナイトでは上昇し32000円。 決済せずそのまま持っていれば少なくとも10万は利がのばせていた。とは言え、この水準を維持できずに31500程度SQ前日を迎えると逆に10万ほど減少。 つまり、コールのSで蓋をする意味という…

日経平均は今日も上昇。昨日のコール売りは裏目となる。日経が上昇するのは織り込み済みだが、IVも上昇してしまい利がのびない。ここからジリ上げでの伸びとよこよこ或いは下げの場合の利を考え、また上昇幅を根こそぎとらないという手法の変更から考えると…

様子を見るつもりだったがしびれを切らしコールSを追加。 上がる保証はなし。そもそも手法を変えてからは上昇分を根こそぎとる必要はない。 0.0946 0.00031 10.3019 -10.0656 ¥-37,500 ¥318,000 デルタ ガンマ ベガ セータ 含み損益 確定損益 call 0.17322 0…

日経は31200をうかがった直後に反転下落を始める。高値から一気に300円程下落。 持ち越すつもりだったコールSがかなり減価したので一旦決済。 +32000円。 これで当初売ったコールの価格を回収したことになるので当初の目論見は達成したということでよい。 こ…

昨夜ナイトでまた同じプットSを追加。 コールデビットがかなり減価しているのでSを外してLのみにするタイミングを探る。 仮にプットSとコールSが同じような価格ならコスト的には同じで上がった場合の利は大きくなる。動かない場合もプットSがなくコールSがあ…

2004 2004/5/28 11309.57 0.012773 2004/5/31 11236.37 -0.00649 2004/6/1 11296.76 0.00536 2005 2005/5/30 11266.33 0.00659 2005/5/31 11276.59 0.00091 2005/6/1 11329.67 0.004696 2006 2006/5/30 15859.45 -0.00354 2006/5/31 15467.33 -0.02504 2006/…