日銀前にアメリカ株高のせいで大きく上昇して始まった日経。
コールを上に買い直さず、プットLをプットデビットにしようとしていたら、思わぬ資金不足で買えずタイミングを逃す。
相場は下落へと転じ、日銀発表で一時的に乱高下するものの上昇を始めたタイミングでコールを上に買い直す。 +26000円。
一本調子で動かないとみてプットLを損切りして、上にプットデビットをつくる。 -25000円。
当初、プットL単騎とプットデビットだとほとんど変わりがない為、相場が大きく下落した場合はプットL単騎のほうが動きやすいとみて放置しようとしていたものの、
日銀も一気に下落するような内容でもなかったため、下落するにしてもスピードは緩やかだろうとみてプットデビットに切り替える。
とにかくIVが剥げまくっているので話にならない。
| 0.0100 | 0.00038 | 14.3758 | -6.2117 | ¥-10,500 | ¥-63,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.086326 | 0.00024 | 8.77504 | -3.6771 |
| put | -0.08025 | 0.00013 | 5.46845 | -2.4836 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
