プットデビットのSがかなり減価し、プットデビット状態にしておくと大きく下落した時にSがIVの上昇を相殺してしまうためSを外す。+19000円。
とは言え、プットLをそのまま残すとコストが少し高いため一つ下のプットに乗り換える。 -38000円。
プットデビットを外してプットデビットの間にプットLを置いた形になる。
今限はプット側のマイナスが響いて利がのらない。
原因としてはプット側をプットデビットの形で始めたせいである。この部分でマイナスがほぼ確定することになるので仕方ないと言えば仕方ないが。
| 0.1052 | 0.00052 | 20.3006 | -9.7331 | ¥18,500 | ¥-82,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.16588 | 0.00040 | 13.84501 | -5.7580 |
| put | -0.05912 | 0.00013 | 6.52769 | -4.0029 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
