日経平均は上昇して始まる。IVも高かったのでコールをショートしようかと思ったものの我慢。
すると失速し、IVも禿げる。このままだとセータだけで1日1万以上減価する。
コールを売れば良かったと後悔するのも後の祭り。
すると今度は昼前に急騰。コールを思わず売ってしまうが、またしてもMMにやられてしまう。今回は３000円は不利に約定したようだ。うまいことやりやがる。
そして今度は下げない。コールショートはやはりはやすぎたのか。
念のため想定より上を売っておいたが。
| 0.0352 | 0.00017 | 14.2341 | -7.2682 | ¥96,500 | ¥-181,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.122517 | 0.00010 | 8.91509 | -4.4319 |
| put | -0.08737 | 0.00006 | 5.36077 | -2.88463 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
