ベースが1000円ほど上昇したのでプット側も1000円上げなければいけない。
プットL -155000円。
プットS +85000円。
プットS +17000円。
プットSは一旦決済して下にロールした分があるので実質的なコストは-24000円となる。IVが高くなってしまったので当初の予想よりもコストがかかっている。
イベントがあるので単純なデビットにしておく。
デルタがフラットになっているのは偶然。
33250
| 0.0061 | -0.00003 | -6.4630 | 2.3684 | ¥138,500 | ¥-131,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.056792 | -0.00006 | -11.62041 | 4.0027 |
| put | -0.05147 | 0.00003 | 5.03649 | -1.5350 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
