日経平均は上昇した後上げ幅を縮める。
恒例の寝坊をしてしまう。デルタがかなりマイナスに傾いていたのでナイトでコールを下に買い直そうと思ったがやはりやめる。
起きてみると既に９時半。米国の上昇に比べて日経平均はあまり上がっていない。
ここは追加したデルタヘッジのミニSをそのままにして、コールを下に買い直してデルタヘッジしたほうがいいのではないか。とは言え、ナイトよりもコールが値上がりしていたことと、丁度ミニが同値になったのでミニSのみ撤退することに。 ±0円。
すると、日経平均は下に向かい始める。もっともデルタヘッジ水準までもともと余裕があり、また同値で撤退できたので、仮に下落してデルタヘッジを入れる水準になっても問題ないわけだが、ミニSを1枚外したことにより証拠金が増えることに。
証拠金を考えると、コールで対応したほうがよかったとも言える事に後で気づく。
| 0.0170 | 0.00009 | 2.9089 | 0.6815 | ¥139,750 | ¥-120,000 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.112568 | 0.00018 | 12.39975 | -4.5727 |
| put | 0.004535 | -0.00009 | -9.31974 | 5.1722 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
