日経平均は反落したものの、下げ渋り。
ミニSを決済。 +34000円。
コールが減価しまくっているので下に買い直すか、プットデビットを薄利で撤退するか、ミニSを決済するか、等と悩んでいたら反発し始める。
コールを買い直すと相場が動かなかったときが問題となり、ミニSを残し、プットデビットを決済するとゆるやかな上昇の場合はマイナスとなる可能性もあり、ミニSを決済しプットデビットを残すとこれまた動かなかったときにほとんど利益が残らない。
しかし、よくよく考えると28000円前後で終わると考えると、SQ戦略のポジションであれば通常マイナスとなる。下落月は損失がでないだけで万々歳なので、プットデビットを残し、コールも放置していれば動かないと利益はほぼ残らないが大きく動くと利益は増大する。いずれにしてもそれはSQ前日あたりの話なのでそこだけみても仕方ないが。
ということでとりあえずコールとプットデビットを残して様子をみる。
| 0.0243 | 0.00029 | 8.5285 | -7.0845 | ¥-16,500 | ¥74,500 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ | 含み損益 | 確定損益 |
| call | 0.076168 | 0.00022 | 6.30317 | -5.2845 |
| put | -0.0525 | 0.00007 | 2.25248 | -1.8706 |
| デルタ | ガンマ | ベガ | セータ |
